Software de gestión de riesgos empresariales

Basada en un suministro de tecnología moderna, la solución admite varios modelos de implementación, como la nube (Amazon Web Service y Microsoft Azure), on-premises o con servicio gestionado en SaaS. Aprovecha un modelo de pago por uso y la flexibilidad de la infraestructura. El aprovisionamiento de infraestructura vinculado a correcciones intradía se optimiza debido a un recálculo preciso basado en lo que se ve afectado por los cambios. Minimiza el tiempo que se utiliza la infraestructura para el recálculo y permite ahorrar costos con un modelo de pago por uso.

Para atender cálculos grandes y complejos, MX.3 proporciona una red patentada o puede integrarse con la red IBM Symphony, y admite motores de CPU y GPU.

Independientemente de si MX.3 se utiliza como una solución institucional end-to-end o como una base sobre la que desarrollar, sus capacidades de integración permiten una integración directa en el panorama de sistema existente.

MX.3, utilizado por más de 200 clientes en todos los niveles, ofrece soluciones end-to-end y multi-activos para toda la empresa que cubren más de 300 beneficios. Las soluciones normativas como FRTB-SA, FRTB-IMA, SA-CCR y margen inicial (IM) vienen con contenido normativo preempaquetado que facilita la presentación de informes en función de los requisitos de múltiples jurisdicciones. Se mantiene actualizado gracias a un control de cambios normativos a nivel local, permite a los clientes adaptarse más rápidamente a los estos cambios y garantiza que las soluciones admitan las excepciones de los estándares de Basilea.

Para SA-CCR, la precisión de las cifras reduce los activos ponderados por riesgo (RWA). El control de riesgos puede monitorear el SA-CCR además del marco de trabajo de CEM existente en un solo sistema.

La solución de IM admite metodologías de modelo de margen inicial estándar del ISDA basadas en cronogramas y abarca particularidades legales entre jurisdicciones. La metodología de modelo de margen inicial estándar del ISDA basada en soluciones admite el kit de herramientas de gobernanza del modelo completo, incluidas las pruebas retrospectivas del ejercicio A y la evaluación comparativa del ejercicio B.

Complementario al modelo de implementación on-premises, las soluciones XVA pueden aprovechar una oferta de business process as a service (BPaaS) independiente de la versión para un cálculo intensivo.

Este modelo de implementación híbrido permite a los clientes de Murex evitar costosas compras de hardware y responde a las restricciones normativas vinculadas a datos confidenciales. Completamente administrada por Murex, la solución aprovecha una infraestructura compartida y flexible. Esta solución permite a los clientes de Murex beneficiarse de funcionalidades mejoradas continuamente sin tener que actualizar su propia solución MX.3.

Murex es un socio a largo plazo, ya que apoya a las empresas en sus esfuerzos de cumplimiento y aun más para optimizar procesos y mejores. Murex invirtió en soluciones de riesgo normativo de manera temprana y ha hecho un seguimiento de los cambios con clientes, a menudo ofreciendo paquetes actualizados para instalaciones heredadas con el fin de cumplir con plazos normativos superpuestos y cambiantes. Al tener clientes en todo el mundo, Murex puede proporcionar el apoyo de consultores experimentados a nuevos clientes en todas las regiones y orientarlos con respecto al desafiante proceso de interpretación y validación de reglas normativas en cualquier jurisdicción. Se ha adoptado un enfoque similar para FRTB-SA, FRTB-IMA, margen inicial, SA-CCR y cargo sobre el capital de CVA.

La solución de gestión de riesgos institucionales se basa en la plataforma MX.3. Ofrece una amplia capacidad de integración que permite que encaje fácilmente en los panoramas de TI existentes. La solución puede implementarse de una sola vez o de forma incremental a un ritmo gradual donde y cuando tenga sentido organizacional. Tener un único sistema elimina la necesidad de desarrollar y mantener muchas interfaces. Un modelo de datos común permite que las soluciones interactúen sin problemas. Cada solución normativa es un escalón hacia otra. FRTB-SA puede implementarse además de SIMM a un costo optimizado. El enriquecimiento de la calidad de los datos realizado para SIMM beneficia a FRTB-SA. Además, el marco de trabajo técnico común garantiza que los consultores reutilicen las habilidades existentes para acelerar los proyectos de FRTB-SA.

MX.3 ofrece una solución end-to-end para toda la empresa utilizada por más de 120 clientes en todos los niveles para cumplir con los requisitos normativos. La solución proporciona una visión completa de los riesgos asumidos por la organización. Admite el valor en riesgo (VAR) histórico, el déficit esperado, las pruebas de estrés y las explicaciones de pérdidas y ganancias, todo lo cual puede calcularse tanto con una revaluación completa como con cálculos basados en Taylor. Las pruebas de estrés admiten escenarios históricos, así como el diseño de escenarios adversos hipotéticos, aprovechando las variables y los cambios basados en criterios y abordando la gestión de riesgos y propósitos normativos, como medidas de riesgo estresadas.

MX.3 permite el cumplimiento de FRTB y ofrece una solución end-to-end para toda la empresa tanto para el enfoque estandarizado, FRTB-SA, como para el enfoque de modelo interno, FRTB-IMA. Este último se basa en un motor de riesgo de mercado probado, que ya brinda servicios a docenas de bancos para modelos de VAR internos aprobados por Basilea 2.5 y de VAR estresados. FRTB-SA aprovecha más de dos décadas de experiencia en análisis de sensibilidad: aporta precisión y una amplia cobertura de productos.

Los responsables del riesgo disfrutan de sólidas capacidades de análisis y tienen autonomía total en la corrección del proceso de cálculo. Desde su pantalla diaria, pueden desglosar la información y profundizar hasta los datos de cálculo más sutiles, como operaciones, sensibilidades, datos de referencia y escenarios. Las correcciones desencadenan un recálculo inteligente basado solo en lo que se ve afectado por el cambio. Esto permite a los responsables del riesgo obtener cifras corregidas de manera eficiente y cumplir con la fecha límite para la entrega de resultados oficiales.

Muchas soluciones de gestión de riesgos de MX.3 vienen con contenido regulatorio preempaquetado para acelerar las implementaciones de proyectos. Las soluciones admiten variaciones de los estándares de Basilea y permiten a los clientes adaptarse más rápidamente a los cambios normativos con actualizaciones de paquetes. En la jurisdicción de cada cliente, un control normativo local garantiza que esos paquetes se mantengan actualizados con respecto a los cambios normativos. Las soluciones preempaquetadas brindan flexibilidad, lo que permite a los clientes adaptarse en función de su propia interpretación de una normativa.

Las soluciones FRTB-SA, SA-CCR, de margen inicial (SIMM) y cargo sobre el capital de CVA (SA-CVA) son validadas sistemáticamente por Murex con respecto a las pruebas de unidades de la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (International Swaps and Derivatives Association, ISDA), que los clientes pueden volver a realizar en su propio entorno.

MX.3 ofrece una solución líder de monitoreo a la exposición de límites entre múltiples sistemas fuente en tiempo real. Interactúa con sistemas de captura de terceros acordados. La solución abarca una gama de exposiciones a riesgos de mercado, crédito, liquidez y operativos en libros de operaciones, bancarios y de inversión. El controlador de riesgos se beneficia de las perspectivas de posiciones en tiempo real con la capacidad de ejecutar medidas efectivas de inmediato. Estas incluyen la suspensión de límites, la cobertura de riesgos de operaciones o el bloqueo de contratos que exceden los límites. La gestión central permite el monitoreo constante y eficiente del uso de límites intradía. Los límites pueden incrementarse temporalmente o la línea de límite puede reasignarse entre unidades de negocio y mesas. Los paneles de control comerciales resumen las causas de excesos y el tiempo de resolución, además mantienen a la alta gerencia informada.

MX.3 ofrece una vista consolidada de las exposiciones en todas las entidades con variación intradía incremental calculada en batch o en tiempo real. Esta solución es para toda la empresa y es utilizada por más de 150 clientes en todos los niveles, tiene una amplia gama de metodologías analíticas y simuladas, como la exposición futura potencial (PFE) de Monte Carlo. Proporciona medidas de riesgo de crédito precisas (p. ej., préstamos del emisor, nocional, previo a la liquidación, liquidación) en todas las clases de activos. La solución permite la gestión de capital a través de activos ponderados por riesgo (RWA), incluida la exposición al producirse el incumplimiento, ya sea con un método estándar (p. ej., SA-CCR) o un método de modelo interno (PFE con exención de IMM), el cargo por riesgo de CVA y el cálculo del cargo sobre el capital de la contraparte central (CCP).

Para analizar cifras, los responsables del riesgo de crédito aprovechan la tecnología de agregación en memoria. Desde su pantalla diaria, pueden desglosar la información y profundizar hasta los datos de cálculo más sutiles sin recalcular. La tecnología conserva la representación completa de los contratos financieros subyacentes, maximizando la capacidad de análisis de los responsables del riesgo de crédito en un plazo limitado. Un motor de cálculo de PFE simulado de alto rendimiento, brinda a los usuarios finales acceso a una exposición intradía precisa en tiempo real.

MX.3 ofrece una solución líder de monitoreo a la exposición de límites entre múltiples sistemas fuente en tiempo real. Interactúa con sistemas de captura de terceros acordados. La solución abarca una gama de exposiciones a riesgos de mercado, crédito, liquidez y operativos en libros de operaciones, bancarios y de inversión. El controlador de riesgos se beneficia de las perspectivas de posiciones en tiempo real con la capacidad de ejecutar medidas efectivas de inmediato. Estas incluyen la suspensión de límites, la cobertura de riesgos de operaciones o el bloqueo de contratos que exceden los límites. La gestión central permite el monitoreo constante y eficiente del uso de límites intradía. Los límites pueden incrementarse temporalmente o la línea de límite puede reasignarse entre unidades de negocio y mesas. Los paneles de control comerciales resumen las causas de excesos y el tiempo de resolución, además mantienen a la alta gerencia informada.

Debido a la alta precisión y la cobertura completa de los activos ponderados por riesgo (RWA) en múltiples jurisdicciones, esta solución end-to-end permite una sólida recuperación de capital. Proporciona la opción de aplicar tratamientos avanzados para opciones exóticas en lugar de aproximaciones conservadoras (p. ej., dividir una transacción de techo/piso en secciones individuales para cada flujo). Esto permite un cálculo preciso de la exposición al producirse el incumplimiento (EAD) y una optimización global del cargo sobre el capital a nivel institucional. La riqueza del mapeo de datos ayuda a los clientes a reducir los costos y los esfuerzos necesarios para las extracciones, el mapeo y las conciliaciones. Evita los problemas de mapeo y aporta eficiencia de implementación y precisión diaria. Para obtener o mantener una exención del método de modelo interno (IMM), la solución de PFE puede complementar el SA-CCR en el cálculo de capital.

La solución de SA-CCR incluye los documentos necesarios para reducir los esfuerzos de documentación para los clientes. Facilita las verificaciones de cumplimiento estándar y la validación de soluciones por parte de los reguladores.

Muchas soluciones de gestión de riesgos de MX.3 vienen con contenido regulatorio preempaquetado para acelerar las implementaciones de proyectos. Las soluciones admiten variaciones de los estándares de Basilea y permiten a los clientes adaptarse más rápidamente a los cambios normativos con actualizaciones de paquetes. En la jurisdicción de cada cliente, un control normativo local garantiza que esos paquetes se mantengan actualizados con respecto a los cambios normativos. Las soluciones preempaquetadas brindan flexibilidad, lo que permite a los clientes adaptarse en función de su propia interpretación de una normativa.

Las soluciones FRTB-SA, SA-CCR, de margen inicial (SIMM) y cargo sobre el capital de CVA (SA-CVA) son validadas sistemáticamente por Murex con respecto a las pruebas de unidades de la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (International Swaps and Derivatives Association, ISDA), que los clientes pueden volver a realizar en su propio entorno.

Una plataforma de riesgo institucional compatible con la nube que cubre los requisitos normativos transversales, simplifica y acelera el cumplimiento, y reduce el costo total. Aporta congruencia en la cifra de riesgo en todas las soluciones normativas, como el cargo sobre el capital de CVA, el riesgo de crédito de contraparte, los activos ponderados por riesgo (RWA), el cargo de la contraparte central (CCP), los informes de gran exposición o la relación de apalancamiento. La congruencia se aplica mediante un repositorio de datos de referencia compartidos y un marco de trabajo de cálculo común. Como ejemplo, con SA-CCR, cuando la gestión de colaterales se gestiona dentro de la misma plataforma MX.3, la medida de exposición al producirse el incumplimiento (EAD) puede reducirse en tiempo real mientras mejora su precisión y confiabilidad.

La solución XVA es una solución front-to-finance-to-risk que admite tanto el enfoque estandarizado de CVA (SA-CVA) como el enfoque básico de CVA (BA-CVA). Proporciona una atribución transacción por transacción para el ajuste de valoración de crédito y el ajuste por valoración de financiación a la solución contable. Permite el cumplimiento del tema 820 del Comité de Normas Contables y de la Norma Internacional de Información Financiera (International Financial Reporting Standards, IFRS) número 13. El CVA y FVA a nivel de operación se pueden asignar a la unidad de cuenta adecuada. Las pérdidas y ganancias de XVA pueden desglosarse plenamente por diversos efectos, como la depreciación a lo largo del tiempo, el tipo de instrumento (p. ej., cambio de divisas, tasas de interés o movimientos de diferenciales), los efectos comerciales y de operación del mercado.

Debido a la alta precisión y la cobertura completa de los activos ponderados por riesgo (RWA) en múltiples jurisdicciones, esta solución end-to-end permite una sólida recuperación de capital. Proporciona la opción de aplicar tratamientos avanzados para opciones exóticas en lugar de aproximaciones conservadoras (p. ej., dividir una transacción de techo/piso en secciones individuales para cada flujo). Esto permite un cálculo preciso de la exposición al producirse el incumplimiento (EAD) y una optimización global del cargo sobre el capital a nivel institucional. La riqueza del mapeo de datos ayuda a los clientes a reducir los costos y los esfuerzos necesarios para las extracciones, el mapeo y las conciliaciones. Evita los problemas de mapeo y aporta eficiencia de implementación y precisión diaria. Para obtener o mantener una exención del método de modelo interno (IMM), la solución de PFE puede complementar el SA-CCR en el cálculo de capital.

La solución de SA-CCR incluye los documentos necesarios para reducir los esfuerzos de documentación para los clientes. Facilita las verificaciones de cumplimiento estándar y la validación de soluciones por parte de los reguladores.

MX.3 ofrece sólidas capacidades de análisis a los responsables del riesgo. Desde su pantalla diaria, los usuarios finales pueden desglosar la información y profundizar hasta los datos de cálculo más sutiles, como parámetros de operaciones, acuerdos legales y otros datos de referencia. Permite a los usuarios finales analizar las cifras de manera eficiente y cumplir con la fecha límite para la certificación de los resultados oficiales.

Muchas soluciones de gestión de riesgos de MX.3 vienen con contenido regulatorio preempaquetado para acelerar las implementaciones de proyectos. Las soluciones admiten variaciones de los estándares de Basilea y permiten a los clientes adaptarse más rápidamente a los cambios normativos con actualizaciones de paquetes. En la jurisdicción de cada cliente, un control normativo local garantiza que esos paquetes se mantengan actualizados con respecto a los cambios normativos. Las soluciones preempaquetadas brindan flexibilidad, lo que permite a los clientes adaptarse en función de su propia interpretación de una normativa.

Las soluciones FRTB-SA, SA-CCR, de margen inicial (SIMM) y cargo sobre el capital de CVA (SA-CVA) son validadas sistemáticamente por Murex con respecto a las pruebas de unidades de la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (International Swaps and Derivatives Association, ISDA), que los clientes pueden volver a realizar en su propio entorno.

Murex es un socio a largo plazo, ya que apoya a las empresas en sus esfuerzos de cumplimiento y aun más para optimizar procesos y mejores. Murex invirtió en soluciones de riesgo normativo de manera temprana y ha hecho un seguimiento de los cambios con clientes, a menudo ofreciendo paquetes actualizados para instalaciones heredadas con el fin de cumplir con plazos normativos superpuestos y cambiantes. Al tener clientes en todo el mundo, Murex puede proporcionar el apoyo de consultores experimentados a nuevos clientes en todas las regiones y orientarlos con respecto al desafiante proceso de interpretación y validación de reglas normativas en cualquier jurisdicción. Se ha adoptado un enfoque similar para FRTB-SA, FRTB-IMA, margen inicial, SA-CCR y cargo sobre el capital de CVA.

MX.3 incluye una solución de gestión XVA. Proporciona precios críticos, gestión de mesas y capacidades contables para cubrir y optimizar los costos de XVA. Calcula los costos y las sensibilidades incrementales de XVA en tiempo real y antes de ejecutar la transacción, mientras estructura nuevas operaciones. Permite el monitoreo proactivo intradía, así como la introspección con análisis de desglose y de supuestos a través de paneles de control dedicados. La solución cubre el ajuste de valoración de crédito (CVA), el ajuste de valoración de deuda (DVA), el ajuste por valoración de financiación (FVA), el ajuste de valoración de márgenes inicial (MVA) y el ajuste de valoración de capital (KVA).

Complementario al modelo de implementación on-premises, las soluciones XVA pueden aprovechar una oferta de business process as a service (BPaaS) independiente de la versión para un cálculo intensivo.

Este modelo de implementación híbrido permite a los clientes de Murex evitar costosas compras de hardware y responde a las restricciones normativas vinculadas a datos confidenciales. Completamente administrada por Murex, la solución aprovecha una infraestructura compartida y flexible. Esta solución permite a los clientes de Murex beneficiarse de funcionalidades mejoradas continuamente sin tener que actualizar su propia solución MX.3.

MX.3 ofrece una solución líder de monitoreo a la exposición de límites entre múltiples sistemas fuente en tiempo real. Interactúa con sistemas de captura de terceros acordados. La solución abarca una gama de exposiciones a riesgos de mercado, crédito, liquidez y operativos en libros de operaciones, bancarios y de inversión. El controlador de riesgos se beneficia de las perspectivas de posiciones en tiempo real con la capacidad de ejecutar medidas efectivas de inmediato. Estas incluyen la suspensión de límites, la cobertura de riesgos de operaciones o el bloqueo de contratos que exceden los límites. La gestión central permite el monitoreo constante y eficiente del uso de límites intradía. Los límites pueden incrementarse temporalmente o la línea de límite puede reasignarse entre unidades de negocio y mesas. Los paneles de control comerciales resumen las causas de excesos y el tiempo de resolución, además mantienen a la alta gerencia informada.

La solución admite la gestión completa de límites excedidos, ya sean causados por la actividad intradía o el lote al final del día. Los excesos se investigan adecuadamente y se resuelven sus causas; esto proporciona eficiencia al controlador de riesgos. Los flujos de trabajo de validación que incluyen el principio de doble aprobación pueden aplicarse a todos los cambios realizados en los datos de referencia y límites. La solución incluye procedimientos completos de gestión y auditoría de derechos de acceso.