Stage - Développeur logiciel C++ - Architecture d'évaluation des produits FOREX Multi-assets

Ref : JRQ$-25825

Paris

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Job description

Murex est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels financiers. Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses institutions financières, hedge funds, asset managers et trésoreries de grands groupes, s’appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs activités de marchés. Notre devise « pioneering again » résume notre histoire : depuis sa création, Murex s’adapte en continu aux évolutions des marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses Clients.

Murex compte aujourd’hui plus de 2300 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dubaï, Dublin, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Moscou, New York, Paris, Pékin, Santiago, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney, Tokyo et Toronto.

 

Sujet du stage

 

Conception d’un outil générique de validation des ‘termsheets’ évaluées par le service Macs et automatisation de leur utilisation à travers le serveur d’intégration continue de l’équipe.

 

 

Contexte

 

Murex Analytics (Macs) est le domaine responsable de l’évaluation et du calcul de risque des produits exotiques dans Murex. La solution Macs englobe plusieurs modules dont une librairie de calcul, un module d’intégration à la plateforme MX ainsi qu’un service d’évaluation des produits structurés.

 

Au sein de ce domaine, l’équipe Macs-Service est responsable du développement du Service d’évaluation incluant la représentation des ‘termsheets’ et des données de marchés, et la définition des outils d’évaluation et de gestion de risques associés. Elle est aussi responsable de l’intégration des modèles d’évaluation dans la plateforme MX.

 

 

Missions

 

Le stage se déroule en deux phases :

 

  • Dans un premier temps, vous apprendrez à utiliser le service Macs en vue d’évaluer des produits dérivés de différents marchés financiers. Ces produits incluront à titre d’exemple des dérivés des marchés de taux (swaptions, CapFloors, …) des marchés de titres (options sur titres, …) et des marchés de change.

Vous aurez pour cela accès à la documentation du service Macs et pourrez construire des Notebooks Jupyter en vue d’appeler le service pour évaluer ces différents produits.

 

 

  • Puis, après vous être familiarisé avec l’utilisation du service et avoir validé manuellement les résultats d’évaluation sur quelques exemples, vous étudierez les outils de validation des ‘termsheet’ existants afin de proposer un format générique à implémenter puis à automatiser sur le serveur d’intégration continue de l’équipe.

 

 

Environnement de développement

 

Le développement s’effectuera sous Microsoft Visual Studio 2017 et se fera essentiellement en langage Python, et en C++ dans une moindre mesure. La connaissance d’environnement de développement en Intégration Continue ainsi que de l’architecture de service REST serait aussi appréciable.

 

 

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