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Stage- Développeur fonctionnel C++

Ref : JRQ$202-22981

Paris

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Job description

Murex est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels financiers. Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses institutions financières, banques, hedge funds, asset managers et trésoreries de grands groupes, s’appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs activités de marchés. Notre devise “pioneering again” résume notre histoire : depuis sa création, Murex s'adapte en continu aux évolutions des marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses Clients.

Murex compte aujourd’hui plus de 2000 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dubai, Dublin, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Moscou, New York, Paris, Pékin, Santiago, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney, Tokyo, et Toronto.

 

Le sujet du stage : Calcul de taux Constant Maturity Swap

Description de l’équipe

L’équipe NLR (Non Linear Rates) développe la solution Front Office proposée aux clients de la plateforme MX traitant des produits financiers non linéaires de taux d’intérêt. A ce jour, plusieurs dizaines de clients utilisent cette solution.

Le périmètre fonctionnel de cette solution couvre la définition des différents produits traités sur le marché, leur évaluation par différents modèles quantitatifs, la gestion en temps réel des risques associés à ces produits ainsi que leur couverture.

L’activité de l’équipe comporte le développement de nouveaux produits financiers et nouvelles fonctionnalités intégrés à la plateforme, le maintien de la qualité du code ainsi que la correction des problèmes remontés par les clients. L’équipe est associée à une équipe de consultants avec laquelle elle collabore pour mener à bien ces activités.

 

Mission

 

Le taux Constant Maturity Swap, ou CMS, est une donnée de marché répandue dans les produits financiers de taux d’intérêt et fait donc partie des bases de la solution Front Office pour ce marché.

La méthode de calcul actuellement implémentée ne peut pas être modulaire, cette fonctionnalité nécessite d’être redesignée pour développer un nouveau composant de calcul de taux CMS léger, modulaire et plus largement intégré, notamment avec la solution de calcul sur le cloud de la plateforme.

 

 Le stage se déroulera en 3 phases :

 

  • Apprentissage

À votre arrivée, vous serez formé·e par les membres de l’équipe afin d’acquérir les principes généraux du marché des taux d’intérêt, spécifiquement les swaps de taux d’intérêt en lien avec la mission, ainsi que les outils et les processus de développement de l’équipe.

 

  • Implémentation

À la suite de cet apprentissage, vous élaborerez un design et développerez le calcul du taux CMS dans un composant isolé en C++. Cela se déroulera en TDD : écriture en amont des tests unitaires permettant de valider la nouvelle implémentation.

Vous participerez à l’activité quotidienne de l’équipe, l’organisation du développement sera intégrée dans la planification Scrum de l’équipe.

 

  • Intégration

Enfin, vous travaillerez à l’intégration du nouveau calcul du taux CMS dans la plateforme, remplaçant cas après cas l’ancienne implémentation pour permettre une intégration continue.

Cette étape sera validée par un ensemble de tests fonctionnels pour s’assurer de l’exactitude de l’implémentation.