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Stage - Consultant Risk - validation du calcul des marges de clearing H/F

Ref : JRQ$202-20421

Paris

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Job description

Murex est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels financiers. Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses institutions financières, hedge funds, asset managers et trésoreries de grands groupes, s’appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs activités de marchés. Notre devise “pioneering again” résume notre histoire : depuis sa création, Murex s'adapte en continu aux évolutions des marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses Clients. Murex compte aujourd’hui plus de 2000 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dubai, Dublin, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Moscou, New York, Paris, Pékin, Santiago, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney, Tokyo, et Toronto.

Présentation de l’équipe :

 

L’équipe Client Services ERM prend en charge l’implémentation des solutions de calcule de risque à des fins de contrôle interne et de calcul de charges règlementaires. Le périmètre inclut le calcul de risque de marché ainsi que risque de crédit.

L’équipe gère également le suivi des clients existants pour l’amélioration des fonctionnalités et le suivi de problèmes pour fournir des solutions.

Du fait de sa proximité avec les différents clients, elle est en charge de remonter les besoins de clients aux équipes produits et de suivre le développement pour assurer de la création de nouvelles fonctionnalités répondant aux besoins des clients. Le stage se déroulera au sein de l’équipe de développement Courbes.

 

 

Missions :

 

Dans le cadre des changements réglementaires apparus à la suite des différentes crises, les banques d’investissement doivent de plus en plus faire du clearing pour réduire les charges du capital. Ceci est fait à des fins de limiter le risque de contrepartie et éliminer le risque systémique de transmission de default entre les banques les plus grand. 

Vous aurez pour mission de contribuer à l’implémentation de la solution de calcul de calcul de marge initiale et la marge de variation dans un clearing house. Vous serez en relation avec différentes équipes au sein de l’entreprise pour mener à bien ce projet notamment l’équipe Front Office, et l’équipe produit.

 

Le stage portera principalement sur :

  • La compréhension de la régulation sur le calcul de marge initiale dans un clearing house
  • La prise en main de la plateforme Murex
  • La validation des calculs de marges pour différents produits
  • La validation des résultats de calculs de marge initiale
  • La validation des résultats de calculs des add-ons

Le projet consistera à :

 

  • identifier les flux qui participent à la valorisation des différentes marges
  • extraire les informations utiles pour les calculs (sensitivities, market values shifted, market parameters, etc…)
  • implémenter l’évaluation de la marge de variation et de la marge initiale dans la platforme murex
  • fournir un jeu de tests unitaires permettant d’évaluer les chiffres de la platforme