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Stage - Consultant Front office Commodities - Notebooks Jupyter et validation de modèles H/F

Ref : JRQ$202-22864

Paris

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Job description

Murex est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels financiers. Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses institutions financières, hedge funds, asset managers et trésoreries de grands groupes, s’appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs activités de marchés. Notre devise « pioneering again » résume notre histoire : depuis sa création, Murex s’adapte en continu aux évolutions des marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses Clients.

 

Murex compte aujourd’hui plus de 2200 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dubaï, Dublin, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Moscou, New York, Paris, Pékin, Santiago, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney, Tokyo et Toronto.

 

MX.3 est un système intégré Front to Back spécialisé dans la gestion de tous les instruments traités dans une salle de marché. Il est en particulier utilisé par les plus grandes institutions financières pour la gestion des instruments de titres, de cash, de dérivées de change, de taux, d’action, de matières premières et de structures complexes.

Sujet de stage : Amélioration de notebooks Jupyter pour la validation des modèles de valorisation de dérivés sur matières premières

 

Contexte

 

Au sein de la division produit de Murex, l’équipe de consultants PES FO Commodities (Product Evolution & Services) centralise l’expertise sur le module de trading et de valorisation de matières premières. Elle a pour missions de supporter, faire évoluer et standardiser la solution logicielle proposée à ses clients. En particulier :

  • Elle développe et maintient un catalogue de modèles financiers appliqués aux produits dérivés sur matières premières (options simples, asiatiques, barrières, digitales, sur panier de sousjacents, multi-devises).
  • Elle propose des outils et méthodes permettant aux clients de la plateforme MX.3 de valider ces modèles (réconciliation de la prime des options, des grecques).

 

Mission

Avec la réforme « Bâle IV », nos clients sont amenés à revoir en profondeur leur manière d’évaluer leurs actifs financiers et les risques de marché afférents.  Afin de les accompagner dans cette démarche, l’équipe PES FO Commodities souhaite enrichir son outil de validation de modèles natifs basé sur des notebooks Jupyter implémentés en Python.

 

Dans ce contexte, vos missions seront :

  • Dans un premier temps, vous familiarisez avec l’application et le catalogue de modèles financiers maintenus par l’équipe. Vous analyserez la documentation et les outils existants, notamment celui de réplication des modèles.
  • Puis, vous enrichirez les « notebooks » Jupyter sur le serveur CI de l’équipe :
  • Vous participerez notamment à l’intégration de l’outil dans la chaine de production Murex.
  • Vous développerez une API pour l’interrogation directe de la librairie de pricing du binaire MX.3.
  • Vous participerez à l’amélioration du code existant : enrichissement du module de génération automatique de tests, ajout d’un modèle de pricing 1Facteur à volatilité déterministe, maintenance corrective.

A terme, le travail effectué permettra de mettre à jour la documentation officielle livrée aux clients de Murex, et participer au développement continu de son outils de validation partagé et accessible au sein de toute la société (Division Client notamment).