Contact us
Share

Stage Consultant Front Office Commodities - Migration du module de volatilité H/F

Ref : JRQ$202-22863

Paris

Email
Share
Print

Job description

Murex est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels financiers. Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses institutions financières, hedge funds, asset managers et trésoreries de grands groupes, s’appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs activités de marchés. Notre devise « pioneering again » résume notre histoire : depuis sa création, Murex s’adapte en continu aux évolutions des marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses Clients.

 

Murex compte aujourd’hui plus de 2200 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dubaï, Dublin, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Moscou, New York, Paris, Pékin, Santiago, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney, Tokyo et Toronto.

 

MX.3 est un système intégré Front to Back spécialisé dans la gestion de tous les instruments traités dans une salle de marché. Il est en particulier utilisé par les plus grandes institutions financières pour la gestion des instruments de titres, de cash, de dérivées de change, de taux, d’action, de matières premières et de structures complexes.

Sujet de stage : Migration du module de volatilité pour les matières premières

 

Contexte

 

Au sein de la division produit de Murex, l’équipe de consultants PES FO Commodities (Product Evolution & Services) centralise l’expertise sur le module de trading et de valorisation de matières premières. Elle a pour missions de supporter, faire évoluer et standardiser la solution logicielle proposée à ses clients. En particulier :

  • Elle développe et maintient un catalogue de produits financiers dérivés sur matières premières (options simples, asiatiques, barrières, digitales, sur panier de sousjacents, multi-devises).
  • Elle propose des outils permettant aux clients de la plateforme MX.3 de valoriser et gérer au quotidien ces produits dans la plateforme (suivi des grecques, stresstesting,… ).

 

Mission

Le module de gestion des matières premières dispose d’outils de définition et d’interpolation des surfaces de volatilités, nécessaires à la valorisation des produits optionnels traités dans l’application.

 

L’objectif du stage consiste à :

  • Définir et valider la stratégie de migration et d’intégration des outils de volatilité vers le nouveau framework crossasset de la plateforme
  • Enrichir le packaging du module de volatilité avec une documentation de paramétrisation des outils de volatilité par solution métier
  • Déployer un outil de réplication des méthodes d’interpolation géométriques dans les dimensions temps et strike des surfaces de volatilités dans les notebooks Jupyter de l’équipe

 

Dans ce cadre, vous missions seront :

  • L’élaboration de spécifications en vue de l’évolution du module de gestion des surfaces de volatilité, après une période d’apprentissage sur l’application
  • Le suivi de la bonne exécution de chacun de ces 3 axes en lien avec les équipes de développement,

La validation et la documentation des solutions proposées, en collaboration avec les consultants financiers de l’équipe.