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トレーディングおよびポートフォリオ管理
トレーダーや資産運用担当者に、意思決定をサポートする、もしくはエクスポージャーをヘッジするためのリアルタイム・リスク分析ツールの構築は、弊社がかねてより専門としている分野です。“実務家による実務家のための設計”というスローガンに相応しく、プライシングシートから市場データのキャリブレーション(較正)、ポートフォリオ管理までの幅広い機能を実現しています。

MX.3には、主要な機能として、あらゆる商品をカバーした、プライシングおよびストラクチャリングのための枠組である、 ストラクチャード・トレード・ビルダー (STB)が備わっており、即座に新たなスキームを定義することができます。豊富なミューレックス分析ライブラリ(MACS)やお客様が組み込んだ独自モデルの中を評価モデルとして、全ての商品の評価サポートをしております。

先進的な市場データ管理・キャリブレーション・ツールにより、プライシング環境を充足しております。一例として、ボラティリティ・サーフェスのスムージング技術、金利評価カーブに各種商品を柔軟に適用し、ベンチマークやインプライド相関係数のキャリブレーション(較正)による流通性の薄い資産の価格評価、及びボラティリティのモデル化があげられます。

ポートフォリオ管理機能には、シナリオ分析およびヘッジング機能が含まれており、これらの機能をご希望の設定により、ご利用いただけます。MX.3には、主要な機能として、対象とする市場に適した表示画面を作成するための汎用リスク・ビューアーが備わっています。 為替デリバティブのトレーダー向けの画面であれば、ネットポジションや、関連の二階交差微分係数等を含めた、各種市場データのグリークスを表示することができます。転換社債の裁定取引に関わっているトレーダーの場合、株式銘柄別の全ポジションと同時に、株式現物、転換社債およびアセット・スワップなど商品タイプごとに詳細な内訳を表示できます。金利トレーダーは、フューチャーやスワップの等価換算ポジションにおけるリスクを表示させるとともに、ベガを集計し二次元のマトリクスとして表示させるでしょう。また、クレジット・トレーダーなら、デフォルト率に対する感応度を集計し、デフォルト時の損失をシミュレートするような画面を設計するでしょう。さらに天然ガスのトレーダーは、等価のフューチャー・ポジションを上限とした、様々なパイプラインのエクスポージャーを集計すると同時に、ベーシス・リスクをモニターするでしょう。そして、いずれの場合でも、該当する損益をリアルタイムで表示させることができます。

ストラクチャリング、セールス、eコマース(インターネット取引)
金融商品のセールスおよびディストリビューションの業務サイクルと、トレーディングおよび業務フローを切り離している機関がよくあります。MX.3プラットホームは、セールスおよびディストリビューション機能とトレード後の処理を行う機能との統合を図っています。また、業務フロー自動化の強化や利益配分の改善、市場へのより迅速な対応を行うため、効率的な基盤の活用を追求しています。

セールス−トレーダーのコミュニケーション。
プライシング環境となるストラクチャード・トレード・ビルダー (STB)は、トレーダー、セールス、ストラクチャリング担当者のいずれの方でも同様に利用可能で、マージンやセールス・クレジットの管理も実現しています。STBは、セールス担当者がトレーダーと価格の引合いをやり取りするために設計されたコミュニケーション・ハブ、eトレードパッド(eTradepad)に統合されており、顧客との引き合いの管理もします。

お客様へのeコマース・ソリューションの提供
MX.3のディストリビューション・レイヤーは、あらゆる金融機関が直面している電子トレーディング開発上の課題に対して、コストパフォーマンスがよく、 市場への迅速な対応を可能とする解決策をご提案いたします。ディストリビューション・レイヤーは、お客様が独自のウェブサイトを設計できる仕組みを備えており、その画面デザインに専念することができます。プライシングや価格交渉のワークフローの管理に関しては、MX.3に組み込まれている業務コンテンツをそのままご利用いただけます。

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