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NAVレポート作成&詳細分析

強力なNAV(純資産価値)レポート作成、詳細分析

  • 理論モデル(例えばデリバティブのための評価モデルなど)、任意のデータ源からの時価評価価格のいずれかを用いて、全ての戦略の純資産価値を計算し、レポートを作成します。ユーザーは直ちに、戦略別、部門別、国別などの区分で純資産価値の内訳を見ることができるとともに、ポジション・レベルへと掘り下げることができます。トランザクションへの変更履歴は全て記録され、過去の純資産価値は、引けとともに保存されます。

  • MXアセット・マネージャーは、 2つの日付間の純資産価値の変化の内訳をポートフォリオの任意のレベルで提示する、強力なNAV差異分析機能を特徴としています。そのため純資産価値の変化要因が、価格、ボラティリティ(変動率)、イールド・カーブ(利回り曲線)、クレジット・カーブ、予想配当、為替、相関、その他評価に影響を与える市場パラメータといったリスク・ファクターのいずれにあるのかを、ユーザーは迅速に把握することができます。

  • ファンドへのキャッシュフローの入金、引き落としは、ストレート・スルーに管理されます。注文がNAVの認証メカニズムを経由して入りますと、直ちに処理されます。NAVは、自動的にキャッシュフローを生成し、ファンドの中で利用可能なユニット数を割りだします。そのためファンド・マネージャーは、管理するポートフォリオの中の利用可能なリソースをリアルタイムに把握することができます。
  • 株式分割、株式併合、企業合併、スピンオフ、現金特別配当、無償新株および株主割当は、人手を介することなく自動的に実行されます。このような法人活動のプレビュー・レポートもできます。監査のためのトレースが可能であるため、必要に応じて用途に応じたレポートを作成することができます。
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