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市場リスク分析&VaRレポート作成

先進的な市場リスク分析&VaRレポート作成

  • ストレス試験モジュールが備わっており、あるファンドもしくはファンド群に関する市場の異常な状況下(タイム・ディケィ、株式価格とボラティリティ、金利の期間構造とボラティリティ、外国為替とボラティリティ、信用格差等)での動向をシミュレーションすることができます。結果を詳細に分析することができ、その分析の際に、グラフィカル・ツールを活用することもできます。

  • • Value At Riskモジュールは、VaRおよびベンチマークを用いて評価されたVaR値の算出をし、その結果における枠管理も行う事が可能です。種々のVaR算出手法が利用可能です(パラメトリック、DGV、モンテカルロ・シミュレーション、ヒストリカル、ウエイト付きヒストリカル)。市場ヒストリカル・データを提供するベンダーと接続を行うことで、分散、共分散のキャリブレーションを行うことができます。

MXアセット・マネージャーは、連結ベースでの結果出力に加え、詳細な分析が可能です。VaR およびリバランスした結果(インクリメンタルVaR、マージナルVaR、トラッキング・エラー)を、リスク・ファクターごとに、それぞれ個別の戦略、トレーダー、取引手段、国、部門等へと掘り下げていくことができます。このシステムは包括的なバックテスト分析機能を有しており、同様の内訳でレポートを作成することもできます。

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