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インタラクティブ・ポートフォリオ管理

多次元分析のために、インタラクティブなポートフォリオ管理機能を提供します。

ファンド・マネージャーは、大手金融機関に幅広く利用されてきた弊社の主力ソリューションから引き継がれた高度に専門化したツールを利用して、あらゆるリスク(金利、株式、ボラティリティ、配当、為替エクスポージャー、クレジット、相関等)を、お望みの精度レベル(ファンド別、戦略別、部門別、取引手段別等)で分析できます。

非線形エクスポージャーから生じるリスクを含み、正確なリスク値を日中モニターすることができます。絶対値とベンチマークに対する相対値の両方でのモニターが可能であり、ベンチマークは、公表されている指標、独自指標、あるいはその他のファンドやポートフォリオのいずれでもかまいません。

例えば、転換社債裁定取引ファンドに内包される、あらゆるリスクをモニターし、分析することができます。金利リスクは等価ヘッジ・バスケットとしても提示すことができ、バスケットは任意の金利商品と期間で構成できます。クレジット・デフォルト・スワップに適したポジションは、クレジット・デフォルト・リスクを表示して、場合によってはそのリスクをヘッジするよう管理されます。インプライド為替ポジションが示され、対応する様々なヘッジ手段が利用できます。新たなトレードが入力されるたびに詳細なボラティリティ・リスク・マップが更新され、ヘッジ手段として上場およびOTC(店頭取引)オプションが利用できるようになります。

ハイ・イールド・トレーディング、株式現物トレーディングの例をあげましょう。(期間、ベータ係数等の方法によって)指標銘柄もしくはベンチマークに基づいて、エクスポージャーを集計することができます。また、例えば、部門別、発行体別、満期別に内訳を示すこともできます。柔軟性のあるツールキットを用いて、短期間で新たなエキゾチック仕組商品や新たなプライシング・モデルを作ったり、トレーディング画面にリスク分析機能を追加することができます。

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